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跨市场套利的风险 中国石油期货网 期货开户热线021-20963620 客服微信号qihuokaihu88(公众号)
    石油期货怎么套利?面对中国即将上市的原油期货,投资者可以关注跨市场套利机会。原油期货开户工作启动,办理期货开户一定要通过正规期货公司办理,首创期货和中衍期货,都可以办理原油期货开户手续。

    我国原油期货还没有上市,只有上期所的原油期货才是正规交易,由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种,境外人士也可以投资,原油期货将可能成为中国金融市场首个最具吸引力的国际品种。

    原油套利方式主要有三种,即跨月套利、跨市场套利、裂解价差套利。其中,跨市场套利,即在WTI原油、Brent原油及Dubai原油之间进行套利,其主要影响因素包括运输情况、两地市场供需差异及交割标的的品质差异。裂解价差套利则是,同月份成品油期货与原油期货的价差。与成品油需求、炼厂利润和开工率等因素相关。 

    我国上期所原油期货,境内投资者可以通过上期能源会员期货公司开户,境外投资者可以按照上期能源规定的4种模式参与。证监会表示,将于2017年内推出中国原油期货,目前已经是年底,原油期货上市迫在眉睫,虽然境内客户暂时不能参与跨市场套利,但掌握有关的知识很有必要。

    市场广泛关注CME芝商所的WTI原油期货、Brent原油期货、迪拜交易所阿曼原油期货等境外原油期货和上海原油期货之间的套利机会。但我们一定要熟悉境内外原油期货的不同点,了解到跨市场套利的风险,结合自身的实际情况,制定合适的套利策略计划。 

    从期货合约的标的来看,WTI和Brent原油期货的标的是轻质低硫原油,中东原油期货的标的大多是中质含硫原油,例如伊拉克的巴士拉轻油、阿联酋的迪拜原油、卡塔尔的卡塔尔海洋油等。而上海国际能源交易中心即将上市的原油期货是中质含硫原油。

    不同油种之间的品质差别比较大,一般轻质低硫原油价格较高,重质高硫原油价格较低。同一油种不同阶段开采出来的原油品质也会有差异,同一油种在不同地区的价格也会不同,因此同一种油也会有地域价差。国际原油不管哪种油种,大的方向上是一致的,考虑油种之间的价差,WTI原油期货、Brent原油期货和上海原油期货也可以构建套利组合。 

    相对来说,阿曼原油更适合和中国原油期货合约进行套利,可行性最大。阿曼原油期货合约的电子交易时间是:开始时间为周日北美中央标准时间/中部夏令时(CST/CDT)1600,周一至周四为CST/CDT 1645,结束时间为次日周一至周五CST/CDT 1600。

    我国原油期货的交易时间,将考虑和国际市场重要原油期货品种的交易时间保持一致。换成北京时间,芝商所交易时间周日至周五大约为7点至次日6:15,阿曼原油交易时间大约是6点到次日5:15,覆盖了上海原油期货交易时间,但其他时间可能还存在一定的风险敞口。 

    我国原油期货开户有门槛,投资者若要开通原油期货账户,需在资金、知识测试、交易经历、合规诚信等方面达到一定门槛。如果资金不足,期货开户后可以先投资石油沥青期货等品种,走势和原油期货类似,完全可以替代。 

    办理原油期货开户,请点击网站右侧 在线客服 或者拨打开户热线 021-20963620 。我国原油期货开户条件为50万元资金或等值外币,有期货实盘经验或模拟交易经验,通过综合评估测试,无不良诚信记录。

    (中国石油期货网整理)
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办理期货开户后,可交易的品种包括: 1.上海期货交易所:黄金、白银、铜、铝、锌、 铅、橡胶、燃油、钢材、沥青、热卷板。
2.大连商品交易所:大豆、豆油、塑料、棕榈油、 玉米、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋。
3.郑州商品交易所:小麦、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
4.金融期货交易所:股指期货、国债期货
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