期货的升贴水是不断变化的，期货合约升水，买近卖远风险最小；期货合约贴水，买远卖近风险最小。多分析和了解期货合约的升贴水情况，直接就可以得到风险最小的操作策略。

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       那么现货市场的变化趋势就毫无意义吗？当然不是，我国期货市场和现货市场的价格从长期来看是趋于一致的，假设我们能够预测到现货的变化规律，那么就可以精确的知道趋势转折时间点，从而找到利差最大的结构。 

       能够实现低买高卖，交易的风险也是最小的。不管做多还是做空，都是靠买卖的价格差来获利。

       而期货升贴水的这个规律，只是告诉了我们市场操作的节奏，而精度，则是现货市场的基本面及供需周期来决定的。而且，这买卖中的节奏，是买，是卖，还是即买又卖，组合中的风情本质上就于现货市场的供需周期来决定。 

       在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”。远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。
 
       基差为负是正常的情况，因为期货代表的是远期的价格，本身就还有存储等费用。

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