怎么做原油期货套利？原油期货套利要关注价差

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一、国际原油市场介绍

Physical price = Benchmark price + discount/premium现货价格= 基准价格+ 升贴水

期货基准价格Futures price benchmark:  ICE Brent, Nymex WTI, INE SC, DME Oman, IFAD Murban...
现货基准价格Physical price benchmark:  Dated Brent, Argus ASCI, Platts Du

Crude oil futures price should include: production costs + production profits + trading expenses + expected profits from trading  + circulation expenses, etc.原油期货价格组成: 生产成本、生产利润、流通费用、交易费用、预期利润

二、中国原油期货市场介绍

INE SC = （Oman+ Freight+ other Fees*  Exchange rate                
= ICE Brent + Dubai swap / Brent EFS + Oman/Dubai swap
= WTI Cushing + (WTI Houston -Cushing) + (Brent WTI Houston)

Since 26th March 2018, the accumulated physical delivery volume of 47 historical
contracts is 138 million barrels.

中国原油期货交割量（手，千桶）
INE SC monthly physical delivery volume (thousand barrels)
2018年3月26日中国原油期货上市以来，47个历史合约累计交割量1.3亿桶。
其中原油2007交割量最大，13859千桶；大多数合约的交割量在1万千桶以下。

固定价格 月间价差 跨区价差 裂解价差 跨品种价差都是我们做原油期货套利要关注的。

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